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2 Marzo 2015
Lo spread, il cui termine significa “divario”, altro non è che un numero che indica una differenza percentuale fra rendimenti. In ambito finanziario si usa questo […]
2 Marzo 2015
Alle imprese, alle istituzioni, agli stati e agli enti locali, per il loro ruolo di debitori, viene assegnato un giudizio di affidabilità detto rating. Il rating […]
27 Febbraio 2015
Introduzione In questo modello viene introdotto il concetto di mean reversion; le \(\mathcal{P}\)-dinamiche per lo spot rate sono date da: \(dr(t)=\alpha\cdot (\hat{\gamma} -r(t))\;dt+\rho \;dW^{\mathcal{Q}}(t) \;.\) I […]